Derivata financiara care masoara variatia asteptata a factorului delta al unei optiuni atunci cand pretul activului de baza creste sau scade. De exemplu, daca o optiune pe o actiune are un factor delta de 60% si un factor gamma de 5%, o crestere de un punct a pretului actiunii de baza va determina o crestere de 5% a factorului delta, de la 60% la 65%.
